Título: Econometría: Series temporales y modelos de ecuaciones simultáneas.
Editoras: Nuria Ramón Escolano, José Juan López Espín.
ISBN: 978-84-16024-42-1
Descripción breve: El libro consta de dos partes claramente diferenciadas. En la primera parte (capítulos 1-5) se analizan las series temporales con el objetivo fundamental de caracterizar el comportamiento del fenómeno estudiado y poder predecir su evolución futura. Además, en esta primera parte, se estudian las series temporales desde dos enfoques: El enfoque no paramétrico o clásico (capítulos 1-3) y el enfoque paramétrico o metodología Box-Jenkins (capítulos 4-5). En la segunda parte (capítulos 6-7) se estudian los modelos de ecuaciones simultáneas y se proponen distintas técnicas para su resolución.